策略研究篇
平台主要功能与操作步骤（策略研究篇）
沃伦量化首页左侧的菜单栏，共有四大部分，分别：
【策略研究】、【市场分析】、【实盘通】、【系统管理】。
- 策略研究：使用WoolenQuant或自定义策略模块，进行自由创建策略配置与任务，查看回测报告以及进行数据分析。
- 市场分析：模拟真实市场，借助各种工具图标、理论模型做标志记录、对比分析、辅助参考，以提高量化投资的效能。
- 实盘通：连接证券平台进行实盘操作，真金白银进行量化交易。
- 系统管理：用户可进行软件更新、数据更新，同步云端连接情况。
接下来，我们详细讲解“策略研究”：
本文用一些基础案例，手把手教你如何一步一步构建一个成功的策略，以及分解每一步构建量化策略的关键难点。
除自定义的策略配置以外，系统还自带“内置策略”，你可以在此基础上完善你的策略配置。
（一）策略配置的操作说明
首先，我们详细介绍：
一个策略配置是如何一步步运作的？
其实，这就好比一个农民通过筛选豆子、挑选豆子、评估口袋情况等进行抉择，期望最后在买卖豆子中获得更高的收益的过程。
1、策略配置“四步曲”
具体操作，共分为以下四步：
第一步，选股成池：筛选过滤出合适的标的
正如农民首先会筛选豆子，选择最有潜力的豆子来进行交易。
在量化策略配置中，用户可以在选择模块>选股成池模块，以一定的参数配置（相当于各种样式的筛子）过滤， 从海量的股票中筛选出具备潜力的标的（相当于较好的豆子），形成一个备选的股票池，找出合适的标的。
操作流程：点击“选择模块”，选择“选股成池模块”，再从以下7项选择一项或一项以上进行过滤，选出合适的标的入池。
7项包括：基本面指标选股、指数MACD过滤、 指数Rsrs过滤、 指数趋势过滤、 标的过滤选池、 智能因子选池、成交额选池
第二步，何时买卖：选择最佳的交易时机
操作步骤：点击“选择模块”，选择“择时信号模块”，再从“机会信号策略”或“技术分析”两大项中挑选合适的策略。
择时信号模块：
1 机会信号策略（股指强弱对比策略、急跌反弹、Rsrs信号、开盘突破机会、趋势机会信号、海龟策略） 2 技术分析（ 布林带策略、KDJ随机指标、MACD异同移动平均线、均线策略、通道策略、RSI相对强弱指标、波动收窄形态VCP、波浪理论）
第三步，如何交易：交易买卖的策略方式
操作步骤点击“交易模块”，再从“按天清仓交易”或“金字塔加减仓交易”或“按分排序交易”中挑选合适的策略。
第四步，控制风险：开启止损止盈模式回避风险
点击“风控模块”，从“止损模块”、“止赢模块”、“下单控制模块”中选择适合自己的风险把控方式。 具体的策略配置操作流程图，如下：
总的来说，每一个策略都分为选股成池、何时买卖、如何交易以及控制风险这四大环节，其中除了“控制风险”以外，其他三项均为必选项。
值得注意的是：如果你在选择模块、择时模块等选择了用参数进行打分制配对，那么请你务必在“交易模块”中选择“按分排序交易”，否则没有办法触动股票标的下单的。切记。
2、快速配好一个量化策略
具体新增策略配置，步骤如下：
第一步：在【策略配置】，点击图标添加一个策略；
第二步：给策略起一个名称，然后在策略模块树适合的模块，选择完毕后直接点击“保持策略”即可。
第三步：找到刚创建好的策略，然后点击【运行策略】
第四步：修改调整【基础参数】，确认没有问题后，点击“确认”。
第五步：在【策略任务】查看新创建策略运行如何，可以点击“交易报告”查看具体数据分析。假如策略任务状态显示“fail”，可能你所配置的可能存在逻辑或错漏问题，请检查后修改。
第六步：查看交易报告，里面包括总体概述、收益分析、交易分析、风险分析、个股分析以及策略配置等数据。
（二）细分策略页操作指南
看到这里，你可能会问：
具体每一个细分环节又是如何实施和操作的？
在这里，我们以“选股成池”中“基本面指标选股”作为例子进行展示。 （备注：每一个细分策略页面，分为：一般参数说明、计分策略公共参数、选池策略公共参数。）
举例子： 以基本面指标选股为例：
一般来说，基本面指标选股策略主要是指根据公司的基本情况（如，市值、现金、利润、债务等相关指标）进行选股。
具体指标分为：
stock_valuation-市值数据
balance_sheet-资产负债表
cash_flow_statement-现金流表
income_statement-利润表
financial_indicator-财务指标数据
……
“基本面指标选股”操作说明：
1、一般参数说明
①指标名称
在该列表里，你可以选择一项或多项指标进行配置，原则上一个小指标就是一个因子，如总市值、换手率、市盈率等；
②指标要求条件
用条件过滤筛选出你心目中的标的池，可在方框内输入具体的英文指标名称，如你想筛选总市值大于20亿元的股票，则输入“market_cap>20”；
③指标权重系数
在该方框里，你可以填写任意数值（正负数均可以）作为系数。另，正负系数代表该指标的正向效果或负向效果，系数的绝对值代表权重的大小，绝对值越大权重越大。
④指标选择比例
你可以填写（-1到1）的任意正负数，正数则代表选择满足条件标的的最大百分比，负数则代表为倒数的百分比，如0.9则表示选择从大到小降序排列的前面90%，-0.5则代表从小到大升序排列的50%。
⑤最少选择个数
在这里可以限定最少的标的数，原则上筛选出的标的数一定会大于或等于这个数目，如少于这个数则系统会补充略低于这个条件的股票进行凑数。
⑥指标权重与打分制
系统采用打分制来进行衡量该指标的权重，具体的计算公式为：
单项指标得分=权重系数*因子值；指标总得分=各项指标得分相加之和。
举例子，我们挑选总市值大于20亿元、市盈率10%的股票，指标权重系数为1，15,；指标要求条件填写为“market_cap>20；pe_ratio>10%.
那么，总市值得分为：120=20分，市盈率得分：1510%=1.5分, “基本面指标选股指标总得分=总市值得分+市盈率得分=20+1.5=21.5分。
2、计分策略公共参数
①得分的权重：
对该策略决策进行打分，你可以填写任意正数值，后续系统会在该策略总分的基础上乘以这个权重，权重越大，对最终得分影响越大；
②跟随前置策略：
默认不开启，如选择“是”开启则代表“当前策略”B的标的跟随“前面策略”A执行配置。简单理解，就是系统先执行“前面策略”A进行打分完成，在此基础上再按照“当前策略”B进行打分，双层条件过滤出满足条件的股票标的。
打个比方，以高考分数录取考生为例。 前面策略A为：数学120分以上； 当前策略B为：语文110分以上；
那么，如果选择跟随前置策略，那么选出来的考试则需要先满足A策略数学120分以上，也就是说当前策略B执行时，则要求从数学120分以上这部考生中再选出语文110分以上；
如果选择不跟随前置策略，那么会分别前面策略A（数学120分以上）和当前策略（语文110分以上）的考生进行打分，进入待选池。
③指定跟随的前置策略
和配置"跟随前置策略"是关联的,不设置的时候就是跟随所有前置策略的打分,只要有打分，就进入自己的决策。
“前面策略”大于等于2个时，可以选择指定跟随“哪一个”策略进行前置，具体需填写具体的策略名称，如想要跟随“指数MACD过滤”策略则填写：指数MACD过滤。
④归一化计分
选择是否对得分进行标准化横向拉通。为了防止出现多个标之间的得分相差过大，可选择采用归一化得出具体的“标准分”。
具体参数为：使用反正切归一化，反正切函数的值域就是[-pi/2,pi/2] 公式：反正切值 * (2 / pi) :return 值域[-1,1]，原始大于0的数被映射到[0,1]，小于0的数被映射到[-1,0]。
3、选池策略公共参数
①池切换的时机：
选择何时对标的进行打分。你可以选择“handle_bar交易决策期”进行打分，或者“before_trading开盘前”进行打分，来筛选出符合条件股票入池。
②股池换仓天数：
以天为计量单位，选择多少天对池内的股票进行更换。
（三）回测报告的查看与解读
1、如何查看策略报告
●第一种：在策略设计——策略任务——点击“交易报告”查看
●第二种：在策略设计——策略报告——点击“查看报告”
（1）查看策略报告的方法与步骤：
-
第一种：在策略设计——策略任务——点击“交易报告”查看
-
第二种：在策略设计——策略报告——点击“查看报告”
2、如何看懂回测报告
在一份有效的交易报告中，一般分为六大部分，分别为：总体概述、收益分析、交易分析、风险分析、个股分析以及策略配置。
在总体概述里，你可以直观查看到这个策略任务的收益、风险、交易胜负、基准对比等信息，附以图表说明更为直观、有效。
在收益分析页面，用户可以查看月度收益详细、年度收益详细、月度收益频次分布，如下图：
在交易分析页面，共分为三部分：交易总览、因素统计以及因素分析。 其中，交易总览里，你可以在交易收益率分布图点击，任意实心圆点，即可打开交易详情：
每一笔交易都有详细交易日志，记录为何在此次此刻加仓、平仓，具体步骤如下：
此外，你还可以在交易分析-因素统计，看成每一笔开仓、平仓的因素分析以及盈利Top20开仓因素分布等，非常直观易懂。
当然，你也可以在交易分析-因素详情查看具体情况：
在风险分析，你可以查看“回撤区间分布图”，查看历史最低位等情况：
在个股分析，你可以看成这个策略选择的每个个股的详细情况：
个股分析报告查看步骤：
- ①点击“交易分布”；
- ②弹窗出现“个股交易分布”页，点击绿色实心圈；
- ③查看个股具体情况：
